私は、基本的に数行に渡るような長文セリフの前後には行間を入れた方が読みやすいと思って書いています。
短めのセリフが連続する時は、セリフそのものの〝間〟で判断して一行空けたり空けなかったりしますね。例文で言えば、二つめの魔王のセリフは即応ではなく少しタメが入ってそうだから前のセリフと一行空ける。三つめの勇者のセリフは感情的で即応してそうだから空けずに続ける……みたいな感じです。
わたしは間にト書きを入れます。
「貴様がこの事件の元凶だな！ ここで討ち滅ぼしてやる！」
魔王は不敵に笑む。
「なんだ貴様、この俺にそんな大口を叩くとはいい度胸ではないか。よかろう相手をしてやる」
その落ち着いた物言いはやつの自信の深さと比例しているかのようだ。だが、もはやそれに慄く僕ではない。これまでの旅の過酷さは僕に勇気と知恵をもたらすのに充分だった。そして、傍らにはかけがえのない仲間たちがいる。
「王国の勇者として、僕はお前を必ず倒してやる！」
魔王は鼻で嗤った。
「無駄だ！ お前にそれは不可能だ！」
これで戦闘がキンキンキンキン、だと_(┐「ε:)_ですな。
詰まってる方が好きですね。なんならセリフのために改行すらしてない作品とか読んでましたから（これが読みやすかった訳じゃないです）。
でも多分セリフだけの応酬にしようとするから間が気になるのかな。なんて思ったり。
セリフの合間合間にちゃんと感情表現だとかちょっとしたものでも文章を入れてやると良い感じになるかも。あくまで自分的には、ですけどね(笑)
Web媒体とそれ以外って言うのは大いにあると思いますよ。図書室で西遊記とか読んでた頃が懐かしいですね……死神のバラッドも思い出の作品です。パラパラして挟んだしおりを探すのがまたなんとも
私は詰めない方が読みやすい派です。
これに関しては作者側の好みでいいのではないかと思っています。ネット上では横書きであることが多いと思いますので、行間を開けて書けばいいかと。
書籍になると縦書きになりますけど、その時はその時です。書籍化する際に改稿なり添削なり行われるのでしょうし、その時に書き直して書籍化すればいいのではと思いますね。